Prepara los cangrejos. En una cacerola mediana echa el aceite, calienta, echa todos los vegetales y cocina por 2 a 3 minutos. Añade el resto de los ingredientes y cocina por 5 a 8 minutos. Deja aparte.
Prepara la salsa de pimientos. En el procesador de alimentos mezcla todos los ingredientes hasta unir. Vierte en una cacerola y cocina por 3 a 5 minutos. Deja aparte.
Prepara la salsa blanca. En una cacerola pequeña echa la mantequilla, calienta, echa la harina de trigo y cocina hasta formar una pasta. Mezcla la yema de huevos con la leche y echa en la cacerola poco a poco hasta formar la salsa, sazona al gusto y añade una pizca nuez moscada.
Rellena los pimientos con los cangrejos guisados. En un molde de horneo echa la salsa de pimientos y la salsa blanca. Coloca los pimientos rellenos y hornea por 20 a 25 minutos.